« Hétéroscédasticité » pourrait presque être décrit comme un mot compliqué utilisé pour faire peur aux étudiants débutant l’économétrie. Il est en effet employé pour désigner un phénomène simple : le fait que la variance des erreurs d’un modèle (le fameux ɛi dans le modèle le plus simple possible yi= xiβ + ɛi) ne soit pas la même pour toutes les observations. Le modèle le plus basique en économétrie, les moindre carrés ordinaires (MCO), s’appuie en effet sur une hypothèse d’homoscédasticité, selon laquelle la variance des erreurs est la même quelque soit l’observation considérée. L’hétéroscétasticité remet en cause cette hypothèse, et justifiera l’emploi d’autres méthodes que les MCO pour notre estimation (MCG, MCQG…).
Julien P.
