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???? Qu'est-ce qu'un modèle à correction d'erreur ?

En économétrie des séries temporelles, lorsque nous souhaitons modéliser une variable non stationnaire à l'aide d'une seule variable explicative elle aussi non stationnaire, nous avons recours à ce que l'on appelle un modèle à correction d'erreur. Pour ce faire, nous procédons en plusieu

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