? Que signifie « hétéroscédasticité » ?

« Hétéroscédasticité » pourrait presque être décrit comme un mot compliqué utilisé pour faire peur aux étudiants débutant l'économétrie. Il est en effet employé pour désigner un phénomène simple : le fait que la variance des erreurs d'un modèle (le fameux ?i dans le modèle le plus simple possible yi= xi? + ?i) ne soit pas la même pour toutes les observations. Le modèle le plus basique en économétrie, les moindre carrés ordinaires (MCO), s'appuie en effet sur une hypothèse d'homoscédasticité, selon laquelle la variance des erreurs est la même quelque soit l'observation considérée. L'hétéroscétasticité remet en cause cette hypothèse, et justifiera l'emploi d'autres méthodes que les MCO pour notre estimation (MCG, MCQG…).

Julien P.

BSI Economics est un think tank de réflexion sur l'économie et la finance, créé en 2012, qui contribue à ouvrir et améliorer les débats en mettant au service des décideurs et des citoyens des réflexions indépendantes sur les nouvelles tendances économiques et financières.

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